Сравнение RYLD с ^TNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).
RYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RYLD или ^TNX.
Доходность
Сравнение доходности RYLD и ^TNX
Доходность по периодам
С начала года, RYLD показывает доходность 8.26%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 14.17%.
RYLD
8.26%
0.46%
5.34%
10.91%
3.24%
N/A
^TNX
14.17%
8.37%
-0.52%
-0.61%
20.58%
6.69%
Основные характеристики
| RYLD | ^TNX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | -0.03 |
| Коэф-т Сортино | 1.63 | 0.12 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.01 |
| Коэф-т Кальмара | 0.64 | -0.01 |
| Коэф-т Мартина | 6.72 | -0.06 |
| Индекс Язвы | 1.70% | 11.00% |
| Дневная вол-ть | 10.23% | 22.98% |
| Макс. просадка | -41.53% | -93.78% |
| Текущая просадка | -8.28% | -44.98% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между RYLD и ^TNX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RYLD c ^TNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок RYLD и ^TNX
Максимальная просадка RYLD за все время составила -41.53%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLD и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RYLD и ^TNX
Текущая волатильность для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) составляет 3.92%, в то время как у Treasury Yield 10 Years (^TNX) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что RYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.