Сравнение RYLD с ^TNX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение RYLD с ^TNX

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).

RYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RYLD или ^TNX.

Корреляция

Корреляция между RYLD и ^TNX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности RYLD и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

RYLD

^TNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RYLD:

0.15

^TNX:

-0.14

Коэф-т Сортино

RYLD:

0.29

^TNX:

-0.06

Коэф-т Омега

RYLD:

1.04

^TNX:

0.99

Коэф-т Кальмара

RYLD:

0.11

^TNX:

-0.06

Коэф-т Мартина

RYLD:

0.65

^TNX:

-0.28

Индекс Язвы

RYLD:

2.90%

^TNX:

11.04%

Дневная вол-ть

RYLD:

12.14%

^TNX:

21.25%

Макс. просадка

RYLD:

-41.53%

^TNX:

-93.78%

Текущая просадка

RYLD:

-10.25%

^TNX:

-47.70%

Доходность по периодам

С начала года, RYLD показывает доходность -3.81%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью -8.24%.

RYLD

С начала года

-3.81%

1 месяц

-1.89%

6 месяцев

1.06%

1 год

2.54%

5 лет

11.28%

10 лет

N/A

^TNX

С начала года

-8.24%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

10.86%

1 год

-3.87%

5 лет

48.43%

10 лет

8.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RYLD и ^TNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RYLD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^TNX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RYLD c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

RYLD: 0.15

^TNX: -0.14

Коэффициент Сортино

RYLD: 0.29

^TNX: -0.06

Коэффициент Омега

RYLD: 1.04

^TNX: 0.99

Коэффициент Кальмара

RYLD: 0.11

^TNX: -0.11

Коэффициент Мартина

RYLD: 0.65

^TNX: -0.28

Показатель коэффициента Шарпа RYLD на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLD и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RYLD

^TNX

Просадки

Сравнение просадок RYLD и ^TNX

Максимальная просадка RYLD за все время составила -41.53%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLD и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

RYLD

^TNX

Волатильность

Сравнение волатильности RYLD и ^TNX

Текущая волатильность для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) составляет 5.21%, в то время как у Treasury Yield 10 Years (^TNX) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что RYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

RYLD

^TNX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение RYLD с ^TNX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности RYLD и ^TNX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RYLD и ^TNX

RYLD

^TNX

Сравнение RYLD c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок RYLD и ^TNX

Волатильность

Сравнение волатильности RYLD и ^TNX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество